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投稿時間:08/01/03(Thu) 23:21
投稿者名:放浪者
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タイトル:Re^4: 最良推計負債評価

> 素人FAさんの言われる通り、確かに、最良推計負債評価は、ベストエスティメイトのアサンプションさえあれば、単にCFを割り引くだけです。実際、社内で議論しても、アサンプション等について、あまり意見は出ません。(アサンプション等の技術的な部分は、アクチュアリー任せといった感じです)
>
> 素人FAさんは、FSAからの文書をご覧になっていないのかもしれませんが、アクチュアリー任せではダメな部分があり、この部分の記述が非常に悩ましいところです。
>
> まあ、いずれにせよ、公表されないのですがねえ。

確かにあくまで調査ではありますが、悩ましい代物ですね。
私のところでも、これから最後の詰めに入ります。

ところでベストエスティメイトのアサンプションに否定的なご意見があるようですが、これには賛同いたしかねます。バリュエーション側で実績を分析しベストエスティメイトのアサンプションを作成、プライシング側でベストエスティメイトのアサンプションにもとづいて料率設定、再びバリュエーション側で実績を分析しベストエスティメイトのアサンプションを再評価。この繰り返しにより、適正な料率と負債評価が維持されると思うのですが。


以下は関連一覧ツリーです。
- 最良推計負債評価 - プロFA 07/12/02(Sun) 10:31 No.1838
Re: 最良推計負債評価 - プロFA 07/12/17(Mon) 05:57 No.1853
Re^2: 最良推計負債評価 - 素人FA 07/12/17(Mon) 08:09 No.1854
Re^3: 最良推計負債評価 - プロFA 07/12/17(Mon) 20:47 No.1855
Re^4: 最良推計負債評価 - 放浪者 08/01/03(Thu) 23:21 No.1869
BEST ESTIMATE - 山中鹿之介 07/12/23(Sun) 14:51 No.1860
Re: BEST ESTIMATE - 70 07/12/23(Sun) 17:50 No.1861
Re^2: BEST ESTIMATE - 10 07/12/24(Mon) 21:46 No.1863

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