‘保険あれこれ’ カテゴリーのアーカイブ

Google Apps

2017年3月17日 金曜日

GoogleがGoogle driveというクラウドのサービスをしています(G-mailやGoogle+なんかもその一部です)が、その中でspreadsheetという表計算ソフトが使えるようになっています。

Excelと同じようなものなのですが、このspreadsheetではシートの中のデータを使ってクエリを実行するという機能が付いています。

もちろん本格的なデータベースではないので、いくつものテーブルを組み合わせて複雑なクエリを実行させる、というわけにはいきませんが、1つのシートの中の四角の領域を一つのテーブルとみなして、そのテーブルに対してSQL文を書くと、その結果を指定した領域に出力してくれるというものです。

私のやる計算では、データベースのいくつものテーブルを組み合わせた結果をCSV fileで受け取り、それにSQL文を適用すれば結果が得られる、なんて作業がかなりありますので、このGoogle AppsのSpreadsheetはもしかするととても便利なツールになるかも知れません。

作業はGoogle driveのクラウド上で行われるため、PCの負荷もなしで結果だけブラウザあるいはメールで受け取れるようになっています。

もし興味があったらGoogle Appsを検索してみて下さい。なかなか楽しめると思います。

企業用の有料のサービスもあるようですが、15GBまで無料のサービスがあるので、とりあえずはその方で十分楽しめます。

『公的年金の保険原理を考える』

2017年3月6日 月曜日

日経新聞の『経済教室』のページに、しばらく前から『やさしい経済学』の連載として標記の『公的年金の保険原理を考える』というのが掲載されています。書いているのは、大妻女子大短大の教授の玉木さん、という人です。

この連載は年金問題を論じる、いわゆるコメンテーターや専門家などでも良く分かっていない基本的な所を非常に丁寧にやさしく説明してされているので、お勧めです。

しばらく前には同じ欄に慶応大学の権丈先生が『公的年金の誤解を解く』というタイトルで連載していました。この玉木先生は、この権丈先生の連載よりさらに基礎的な仕組みについて丁寧に説明しているので、権丈先生の連載を読むための準備運動として読むのも良いかも知れません。

公的年金の仕組みを理解するための標準的な資料として、教科書になると良いですね。

『確率・統計入門』 小針 晛宏

2017年2月9日 木曜日

ちょっと毛色を変えて、数学の教科書を紹介します。

アクチュアリーという仕事は時として確率・統計の計算が必要になるため、資格試験の科目にこの確率・統計が含まれています。私も大昔にこの試験に合格はしているんですが、今イチちゃんと理解している、という気持ちになれないので時々教科書を眺めたりしているんですが、この本もその一つで、かなり以前に買ったものを思いついて引っ張り出してきて読んでみました。

1973年に第1刷が出版され、私が買ったのは2000年の第30刷です。第30刷までいっているということで、それなりに売れている本なんだろうと思います(今でも新本として売っているようです)。

この本は著者の小針さんが若くして亡くなった後、友人の数学者たちが著者の原稿を整理して出版したもののようで、友人代表のような形で広中平祐さんが「序にかえて」という一文を載せています。数学が苦手だ、数学は嫌いだ、という人も、この広中さんの文章を読むだけでも十分価値があると思います。

この本は非常にうまく工夫されていて、確率・統計の本質的な所を説明しています。

確率ではよく、いろんな出来事の全体を確率計算の対象とし、その個々のケースの起こる確率を『同じ』とする、ということが良くあるんですが、この『同じ』というのを、もっと厳密にどう『同じ』とするのかによって、様々な確率モデルができる、という説明から始まります。この『同じ』が要注意だ、ということは、本の後半の部分にも時々登場します。

『確率の基本的概念』、『いろいろな分布』、『多変数の分布』という章がそのあとに続き、『正規分布』の章ではスターリングの公式を証明し、またフーリエ変換の所ではごく簡単にですが超関数についても触れています。このあたり数学者らしい生真面目さで、証明は省略しても議論はきちんとしています。
次に『乱歩』という章で、ランダムウォークについてかなり丁寧に説明しています。

最後の『標本の抽出』と『推定・検定』という2つの章では、統計の推定・検定というのは何をやっているのか、すなわち母集団の中から標本を抽出して、その抽出した標本の全体を一つの確率空間と考えて確率モデルを作り、そのモデルの分布を計算することにより推定や検定をするんだ、ということが二つの章に分けることにより明確に示されています。

この統計の部分ではX2(カイ二乗)分布とか、F-分布、t-分布などというものが出てきて、その計算をするためにかなり面倒くさい積分計算をしたりするのですが、その部分について
『ともかく説明できることを次々と証明してゆこう。その味気なさに耐え難い諸君は‘信じる者は救われる。’‘ホレ信じなさい。’ということで軽く読み流して行けばよいだろう。』
などと書いてあります。今の所私もこの『軽く読み流し』組です。

著者がすでに亡くなっているため、改訂もできないということか、いくつか誤植があったり、多分著者の勘違いのためか間違った記述もあったりしますが、それにも関わらず非常に魅力的で面白い本です。

各章に練習問題が付いていて、その練習問題の答えも丁寧です。本文の方の命題の証明なども丁寧で、いかにも著者が数学を楽しんでいることが伺われます。

とりあえずざっと本文を読み終え、これから各章の練習問題や『軽く読み流し』た積分の計算の所を読もうと思いますが、必ずしも全部読まなくても楽しい本です。

数学が好きな人、あるいは統計に興味がある人、確率・統計をもう一度勉強してみようと思っている人にはお勧めします。

広中さんの『序にかえて』は、数学が嫌いな人にもお勧めします。

アフラックの『給与サポート保険(就労所得保障保険)』

2016年8月4日 木曜日

ライフネット生命は株式を公開しているので、ライフネット生命の投資家向けの掲示板がネット上にあります(ライフネットのサイトとは別の、yahooのサイトです)。

投資家がどんな事を考えているのか知るためにこのサイトを見るようになり、なかなか楽しいのですが、近ごろ『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』が話題になりました。これはアフラックが『給与サポート保険(就労所得保障保険)』を発売することになり、ライフネットの商品と直接バッティングしてしまうということからです。

で、商品の優劣比較の話から、保障内容の違いの話になりました。

成り行きで私もライフネット生命①『働く人への保険(就業不能保険)』、その改良型の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』、アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』の3つについて約款を読んで、簡単にコメントしました。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』は被保険者が『就業不能状態』になり、その状態が180日を超えている場合に給付金を払います。その『就業不能状態』というのは『入院または在宅療養しており、少なくとも6ヵ月以上いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態』と定義されています。

次にその改良型の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では被保険者が『就業不能状態』になり、その状態が支払い対象外期間を超えている場合に給付金を払います。この商品では『就業不能状態』は『入院または自宅等で在宅療養している状態』と定義されています。
ここで在宅療養については、『軽労働または座業ができる場合は在宅療養をしているとは言いません』という注がついています。

最後にアフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』では、被保険者が『就労困難状態』に該当し、それが60日継続した場合に給付金を支払います。この『就労困難状態』とは、『入院・在宅療養あるいは国民年金法に定める障害等級1級または2級を含む所定の障害状態に該当した場合』と定義しています。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』の『少なくとも6ヵ月以上いかなる職業においても全く就業ができないと医学的見地から判断される状態』というのは、医学的見地から何をどうやって判断するんだろう、そんな診断を求められたお医者さんは困るだろうな、ライフネットは何らかのガイドラインなりマニュアルなりを用意してお医者さんに提供しているんだろうか、と思います。

ライフネット生命の次の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では、診断の内容はかなり分かりやすくなっていますが、それでも『軽作業または座業』ができるかどうか、というのはどうやって見極めるんだろう、と思ってしまいます。『できる』というのは実際にやってみれば良いので判定しやすいですが、『できない』というのはなかなか判定が難しそうだなと思います。

その点アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ではそのような判断は不要で、入院しているか自宅等で在宅療養しているか、あるいは具体的に列挙されている障害状態に該当するかどうかの確認ですから、お医者さんも気が楽です。

そこであとは働ける、あるいは働いている時でも給付金が支払われるのかどうか、ということになります。

ライフネット生命の①『働く人への保険(就業不能保険)』では明確に『いかなる職業においても全く就労ができない』となっているので、働ける、あるいは働いている場合は給付金が支払われないことは明らかです。

そこであとはライフネット生命の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』と、アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ですが、どちらも入院については例によって『治療に専念している』という条件が付いています。これを『治療に専念していれば働いていても給付対象になる』と考えることもできるし、『働いているんなら治療に専念しているとは言えないから給付対象にはならない』と考えることもできます。

自宅等での療養については、ライフネット生命の②『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』では『軽労働または座業ができる場合は在宅療養をしているとは言いません』という注により、働ける・働いている時は給付の対象にはならないんだろうな、と思います。アフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』ではこれまた『治療に専念し』という文字がついているので、入院の時と同じような問題になります。

最後にアフラックの③『給与サポート保険(就労所得保障保険)』の障害状態については、その障害状態に該当するかどうかだけが要件になるので、働けるか働いているかにはかかわりなく給付金は支払われることになります。

とまあ、だいだいこんなことをコメントした所、その掲示板の参加者から、これらの保険は『働けない時の保険』なんだから、働ける時・働いている時に給付金が支払われるわけがないじゃないか、という投稿がありました。

私としては約款を読むとこういう解釈になる、という話をしたのですが、その人はアフラックのコールセンターに電話して確認したんだ、と言っているので、先日アフラックのコールセンターに電話して聞いてみました。すると驚いたことにコールセンターの担当者もその人と同じように『この保険は『働けない時の保険だから、働ける時・働いている時は給付金は支払われません』という答えでした。

約款の『就労困難状態』の定義には、働けるとか働いているとかの条件は付いてませんよ、といくら言っても答えは変わりません。ちゃんと確認してくれと言うと、しばらく待たされて『確認しました』と言って、答は変わりません。

何度か繰り返し確認して分かったのは、『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態』だから働ける・働いているという状態は『就労困難状態』ではない、という話です。

『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態』ではなく、約款に列挙してある状態のことではないんですか、と言っても、答は『就労困難状態』というのは『就労が困難な状態であって、約款に列挙してある状態ということだ』という答えです。

これ以上は話をしてもラチがあかないので、アフラックの商品担当の人に確認したのかと聞くと、コールセンターで受けた電話なのでコールセンターの中のこの保険に詳しい人に確認した、商品担当の人には確認しないという答。商品担当の人と話をしたいと言っても、コールセンターで受けた電話なので商品担当の人につなぐことはできないという答。商品担当の人に電話したいと言っても、コールセンターで受けた電話なので商品担当の部署の電話番号は教えられない、という回答でした。

コールセンターの担当者としては首尾一貫した見事な対応です。話がなかなか進まないで私がちょっときつい言い方をした時も、あくまで丁寧な受け答えで素晴らしい対応でした。

ということで、コールセンターのあまりの素晴らしい対応の結果、アフラックの商品部門に直接の知り合いのいない私としては、ニッチもサッチも行かなくなってしまって、仕方なくこのブログに書くことにしました。

この3つの約款は

  1. ライフネットの『働く人への保険(就業不能保険)』
    https://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201412_1000.pdf
  2. ライフネットの『働く人への保険2(就業不能保険(2016))』
    http://www.lifenet-seimei.co.jp/shared/pdf/LIFENET_policy_201606_1000.pdf
  3. アフラックの『給与サポート保険(就労所得保障保険)』
    http://www.aflac.co.jp/yakkan/pdf/kyuyo_77875700.pdf

で、pdfファイルが入手できます。

興味がある人は、夏の夜の暑気払いを兼ねて気分転換にこの約款を見て、私の解釈とアフラックのコールセンターの回答のどちらが正しいか、考えてみて下さい。

もし私の解釈が正しくてアフラックのコールセンターが私に対して行ったと同じ説明をしているとすると、これは将来的に給付金不払い問題の原因となるかも知れません。

もしアフラックのコールセンターの答が正しいのだとすると、アフラックの約款の規定がちょっと不備だ、ということになるんではないか、と思います。

もしこのブログの読者の中でアフラックの商品関係の部署に知り合いのいる人がいたら、アフラックの商品部門の見解を聞いて私にお知らせ頂けると有難いです。

インターネットの世界では知り合いの知り合いの知り合いの・・・と、何段階かすると殆ど全世界の人とつながれるという話ですから、うまく行けばこのブログの記事もアフラックに到着し、何らかの納得できる説明が聞けるかも知れません。

なお、厄介なことに、最初に紹介した掲示板では参加者のうちの何人かが同様にアフラックのコールセンターに照会の電話をしていて、ある人は『働けるなら給付金は支払われない』という回答を得ており、ある人は『障害等級1級または2級で給付金が支払われる場合は、働けるかどうか、働いているかどうかに関わりなく支払われる』という回答を得ており、ある人は最初は『支払われない』という回答だったのが、本当にそうか確認してくれと言ったら『確認の結果支払われないと言ったのは間違いで、支払われます』という回答を得ている、と投稿されています。

日経新聞の記事『(お金の言葉)大数の法則』

2015年10月5日 月曜日

9月23日の日経新聞朝刊に出た記事なので、見た人もいるかも知れません。

『(お金の言葉)大数の法則
サイコロを何回も振れば1の目が出る確率は6分の1に近づく。何度も繰り返すと、ある出来事が発生する確率は一定の値に近づくことを大数の法則という。保険料の計算でもこの原理を使う。どの家が火事になったり、だれが病気になったりするかは予測できないが、多くのデータを調べれば火事や病気の発生する傾向は分かるからだ。

もちろん例外もある。例えば地震。数百年に1度といった大地震では大数の法則は成り立ちにくいため、多くの保険は地震を免責としている。また保険会社はそれぞれの経費や運用の見通しなどを考慮して保険料を決める。ほぼ同じ補償でも保険料が違う商品があるのはこのためだ。』

何となく読み飛ばしても何とも思わないような記事ですが、確率にしても大数の法則にしても、まるでトンデモないことを書いているので、ちょっとコメントします。

『サイコロを何回も振れば1の目が出る確率は6分の1に近づく。』
確率が6分の1に近づくわけではありません。まっとうなサイコロなら1の目が出る確率は6分の1で、振る回数を増やしていけば、振った回数とそのうち1の目が出た回数の比が6分の1に近づく、ということです。

確率が6分の1なら、実際に試した時の比率が6分の1に近づくということです。
もちろん最初まっとうなサイコロだったとしても、使っているうちにすり減ってきたり角が欠けたりしてしまうこともあります。そうなったらもはや1の目の出る確率が6分の1なんてことも言えなくなってしまいますから、大数の法則など成り立たなくなってしまいます。

『何度も繰り返すと、ある出来事が発生する確率は一定の値に近づくことを大数の法則という。』
これも同じです。大数の法則というのは、「ある一定の確率で起こる事を何度も繰り返すと、全体の繰り返した回数とそのうちその出来事が発生した回数の比率が元々の確率に近づく」ということを言うものです。確率が一定として、比率がそれに近づくんです。確率が変化するわけじゃありません。記事では確率と出来事のおこる比率とがごちゃ混ぜになってしまっています。

『保険料の計算でもこの原理を使う。』
確かに保険料の計算には大数の法則を使っていますが、それはこの記事で言っているような大数の法則ではなく、上で説明した大数の法則です。

『どの家が火事になったり、だれが病気になったりするかは予測できないが、多くのデータを調べれば火事や病気の発生する傾向は分かるからだ。』
もちろんどの家が火事になるか、誰が病気になるかは予測できません。保険でいう大数の法則というのは、たとえばたくさんの家を集めてみると、その全体の家の数とそのうち一定期間(たとえば1年)のうちに火事になる家の数の比率は大体同じようなものだということ、あるいはたくさんの人を集めてみると、その全体の人数と、そのうち一定期間(たとえば1年)のうちに病気になる人の数の比率はだいたい同じようなものだ、ということです。

もちろん病気がちの人と健康な人とでは病気になる比率も違うし、若い人と年寄りでも、男の人と女の人でもその比率は違ってきます。そこで、対象となる範囲を限定(たとえば『40歳の健康な男性』などのように)しておいて、その範囲内の人であれば病気になる人の比率は毎年それほど変動しないだろうということを確かめた上で、その範囲の人が1年のうちに病気になる確率をその比率に等しいものと仮定して、その上でその範囲の人をある程度以上の人数集めたら、そのうち1年のうちに病気になる人の数は全体の人数掛けるその確率として計算しても大きくははずれないだろう。これが保険で使っている大数の法則です。

『もちろん例外もある。例えば地震。数百年に1度といった大地震では大数の法則は成り立ちにくいため、多くの保険は地震を免責としている。』
ここの部分、文章の意味が良くわかりません。地震がどのようなことの例外になるんでしょうか。単に地震は保険の対象になりにくいということを言っているんでしょうか。

数百年に一度といった大地震といいますが、大地震は数百年に一度ではありません。東日本大震災・神戸震災・関東大震災も全て、今から100年以内に起きています。また多くの保険で免責となっているのは大地震だけでなく、地震の全てです(免責となっていても保険金を支払うこともあります)。多くの保険で地震が免責となるのは、大数の法則とは別の話です。

地震はその発生のメカニズムもまだ良く分かっていませんし、一定の確率で発生するなんてこともありません。一定の確率で発生するものではないんですから、大数の法則などが成り立つわけがありません。

地震の場合、せいぜい言えるのはその発生の頻度です。今までこれ位の頻度で地震が起こったんだからそろそろ起こっても不思議じゃない、という程度の話です。ですから地震は保険の対象にはなかなかなりませんし、保険の対象にする場合でもその原理は大数の法則とは別のものです。

『また保険会社はそれぞれの経費や運用の見通しなどを考慮して保険料を決める。ほぼ同じ補償でも保険料が違う商品があるのはこのためだ。』
ここの部分、大数の法則がテーマだったはずなのに、いつのまにか保険料の話になってしまっていますね。大数の法則がテーマだとすると、この部分は蛇足ということになりますね。

『保険会社のERMに関するブログを始めました。』

2015年2月27日 金曜日

このサイトの『練習帳』掲示板に、久々に投稿がありました。

http://acalax.info/bbs/wforum.cgi?no=3608&reno=no&oya=3608&mode=msg_view&page=0

内容は、
『保険会社のERMに関するブログを始めました。ご意見賜わることができれば幸いです。』
というもので、
http://blogs.yahoo.co.jp/erm_insurance

というリンクが張ってあります。
erm_insuranceという人の投稿のようです。

『ERMの実務者であれば誰もが酒の席で語らうような悩みや疑問への回答に踏み込むようなブログにしていきたいと思っています。』
というコメントで始まっています。

なかなか面白い問題提起かもしれません。
保険会社のERMについて、現実的に、実務的に考えるためのヒントあるいはきっかけになるかもしれません。
興味がある人は見てみてください。
また、よかったらコメントしてください。

『昭和戦争史の証言 - 日本陸軍終焉の真実』

2015年1月13日 火曜日

この本の著者の西浦進という人は、陸軍幼年学校・陸軍士官学校(恩賜の銀時計組)・陸軍大学(主席で卒業)という、まさに軍人としてはエリート中のエリートといった人です。普通こういう人は参謀本部に入るんですが、この人は陸軍大学を出てすぐに昭和6年に30歳で陸軍省の軍務局軍事課という所に配属され、終戦までのほとんどの期間その軍事課にいたという珍しいキャリアの軍人です。

普通第二次大戦の本というと、戦争の現場の話か、あるいは参謀本部の作戦の話が多いのですが、この本は著者が属していた陸軍省軍事課の視点から戦争の実態について書いてあり、非常に面白い本です。

この軍事課というのは陸軍の予算を所轄する部門なので、大蔵省と予算折衝をする話も出てきます。また陸軍の編成・装備に関することも所轄しているので、兵隊の持つ銃をどのように調達するか、軍馬をどのように調達するか等々、他の本では読めないことが書いてあります。
もちろん際限もなく金を使いたがる軍の司令部との交渉、予算に関係なく作戦を立てようとする参謀本部とのやり取りも具体的に書いてあります。

著者はほぼ一貫して軍事課で仕事しているのですが、その間昭和9年から12年に中国・フランスに駐在し、スペイン内戦の時にはフランスからスペインに乗り込んでフランコ陣営を直接見てきた人です。また東條英機が陸軍大臣から総理大臣になった時(陸軍大臣も兼任)、陸軍大臣秘書官にもなって(半年間)、太平洋戦争の開戦に立ち会い、また終戦直前東條英機が外された後、東條の一派とみられてシナ派遣軍の参謀に異動して、結果、終戦後中国にいた日本軍の復員の交渉にも当たったという人です。

陸軍省というのは政府の一部ですから、統帥権の独立を言い立てて政府の言うことを聞かない参謀本部とは立場が違います。大本営ができた時、一部の人達はこれで政府に制約されることなく好き勝手できると期待したんだけれど、別に何も変わらなかったという話なんかも面白いです。統帥権独立というのは、陸軍の全体が言っていたというのとはちょっと違うようです。

満州軍を交代制にするか常駐制にするかとか、満州軍の将校の家族を一緒に住まわせるようにするかとか、シナ事変後急激に軍事物資の調達が増加し、予算担当としては何とかして値上がりを抑えようとしたのに、海軍がいくらでも金を払うというスタンスだったのでどんどん高くなって困ったとか、陸軍の中の経理官とか医官とか獣医とか、普通、軍の話の中心にならない人々の処遇の話も面白いですし、陸軍の人事が非適材非適所でむちゃくちゃで、特に航空隊を作った時の人事はシッチャカメッチャカだ、なんて話も面白いです。

太平洋戦争が始まった時、テレビのドラマなんかから国民全体が朝のラジオの「本日未明戦闘状態に入れり」というのを真剣な顔で聞いていたように感じますが、その朝ある新聞記者が著者に東条内閣の弱腰をなじるような電話をかけてきて、著者から「今朝は寝坊してラジオのニュースを聞いてないな」と言われて慌てて電話を切った、とかいう話も面白いです。

また日米開戦と同時に、それまでソ連を攻めていたドイツがソ連を攻めるのをやめたのに気がついた、というようなことがサラッと書いてあります。今までそんな視点で見たことがなかったので、改めてヨーロッパの第二次大戦と太平洋戦争をその相互関連の視点から見直して見ようと思います。

この本には山ほどの軍人が出てくるのですが、ほとんどが陸軍士官学校の卒業生で、そのいちいちに(第○期)と付いているというのもすごいな、と思いました。伝統的な日本の会社で入社年次が重要視され、「誰それは○年入社」というのがいつまでも付いてまわるのと同じで面白いです。

話がすべて具体的で、満州事変から終戦まで陸軍の行政部門は、何を考え何をしていたのか良くわかる面白い本です。

お勧めします。

藤澤陽介『すべては統計にまかせなさい』

2014年4月16日 水曜日

有料のメールマガジン『inswatch』に毎月1回記事を連載してもらっているのですが、3月31日の記事を転載します。
とりあえず、もう半月たったから、まあ、いいかな、とも思いますし、アクチュアリー関連の記事はあまり見る人も多くないので、まあ、いいかな、とも思い、転載します。

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 2014年3月
藤澤陽介『すべては統計にまかせなさい』

いよいよ平成25年度も今日で終わりです。今のところ、国債の利回りも0.6%台で推移し、為替も円安のままですから、生保各社の決算は今期も見てくれのいい結果になると思います。とりあえずは何よりです。

ところで、ライフネット生命のアクチュアリーの藤澤さんが『すべては統計にまかせなさい』というタイトルの本を出しました。この2月に発行されたばかりの新しい本です。この本の紹介をします。
タイトルの『すべては統計にまかせなさい』は、少し前に出てベストセラーになった『統計学が最強の学問である』のまねをして出版社が付けたものだと思うのですが、本の中身はこのタイトルとはまるで違います。
アクチュアリーというのは保険会社や銀行なので保険料を計算したり年金の計算をしたり、金利計算をしているのですが、この本ではそこで使われる統計学について、わかりやすく説明しようとしています。なお、著者は統計学、という言葉でなく統計、という言葉を使っているのですが、内容的には統計学、という言葉を使う方が普通だと思います。
統計学というのは、ちょっととっつきにくく、理解しにくいものですが、様々な例を使ってなんとかわかりやすく説明しようとしている本で、その分、正確さにはちょっと欠けます。正確でなくてもいいから読者をなんとなくわかったような気にさせようとしている本です。そのついでにアクチュアリーという人たちがその統計学を使って何をしているのか、ということについても同様に、正確でなくてもなんとなくわかったような気にさせようとしているようです。その狙いがうまくいっているかどうかについては、読んでのお楽しみ、というところです。
統計学やアクチュアリー学についてちゃんとした正確なことを知りたい人は、普通の教科書や紹介されている参考文献を読んでください、ということで、教科書を読みながらこの本のどこが正しくてどこがいい加減か確かめてみる、というのも面白いかもしれません。あらかじめこの本を読むことによっていろいろな言葉を知ることができるので、その分教科書を読むハードルが低くなるかもしれません。
アクチュアリーは保険料の計算の仕方など、保険数理の解説の本を書くことはありますが、統計学について本を書く、というのは珍しいので、面白いかもしれません。
この著者はアクチュアリーとしては変わった人で(一般にアクチュアリーというのは変わり者、というのが通り相場ですから、その中でも変わり者、というのはとんでもなく変な人、という意味か、かえって普通の人に近い人、という意味かは、読んでみて判断してください)、珍しく外向きの(アクチュアリー以外の様々な人とコミュニケーションをとることが好きでそれを大切にしている)人のようです。
一方、優秀な成績でアクチュアリー試験に合格し、海外に留学もしている人ですが、後輩のアクチュアリー試験受験者を支援する『アクチュアリー受験研究会』の会長もしている、ということです。
著者の勤めるライフネット生命は今年度に入ってから業績が低迷し、株価も期首の800円台から先週は400円を切りそうになるまで下落しています。会社の現状については有名人の会長でも社長でもなく、アクチュアリーである著者が一番よくわかっているはずで、その現状認識に従って商品戦略、経営戦略を立てるのもこの著者です。
その戦略がうまくいってライフネット生命の業績が回復するといいな、と思います。

ライフネット生命の保険料率改訂

2014年4月16日 水曜日

ライフネット生命が4月1日に料率改訂のニュースリリースを出しています。
これはエイプリルフールの冗談ではなさそうなので、ちょっと見てみました。

5月2日の予定で料率改訂をして保険料を下げるということです。

以前ライフネット生命は「生命保険の原価の開示」と称して、営業保険料の内訳としての純保険料と付加保険料を開示し、また付加保険料をどのように計算したのか、1件あたりの付加保険料・営業保険料あたりの付加保険料率・純保険料あたりの付加保険料率を開示しています。

今回は営業保険料の内訳としての純保険料と付加保険料の開示は行なっていますが、その付加保険料をどのように計算しているのか、という部分については開示していません。ちょっと計算してみた所、付加保険料の計算方式はこれまでのものとは違っていることは確かです。また定期保険と医療保険で違うものを使っていることも確かです(これまでは同じ計算方式を定期保険にも医療保険にも適用していました)。

まず定期保険ですが、商品はそのままで保険料を変えると言っています。この言い方では既契約の保険料は変更後の保険料率を適用するのか、今までの保険料率を適用するのか、わかりません。

またおおむね男女とも保険料は安くなっているんですが、一部若い女性の所は逆に保険料が高くなっている部分もあります。

いずれにしてもせいぜい1割程度の保険料の引き下げですから、あまり大きく変化したわけではありません。

医療保険の方は結構大幅な変更です。

純保険料は2割程度引き下げ、付加保険料は3割程度引き下げて、全体として営業保険料を24%程度引き下げたということのようです。

医療保険の方は今までの商品を売り止めにして新しい商品を売り出すということですから、既契約については保険料を引き下げることにはしないんだろうな、と推測します。

でも終身保障・終身払の保険料が2割5分も安くなるのであれば、健康状態に問題がない人は今までの契約をいったん解約し、新しい商品に入り直した方が得になるかも知れません。

古い商品の方はその結果、健康状態の良くない被保険者だけが残ることになると、今までの高い保険料でも収支が釣り合うのかどうかわかりません。

いずれにしてもライフネット生命は既契約者に対してどのような通知をしているのか、気になります。もし新規に入り直したら保険料が安くなるのに、何も知らせずに放っておくとしたらちょっと問題かも知れません。

私もアイエヌジー生命にいた時は、何度か保険料の改定を経験しましたが、保険料を安くするというのはなかなか厄介な話でした。昔ながらの有配当の契約であれば、古い契約の保険料を引き下げなくても保険料の高い分は配当で還元します、ということで、契約者間の公平性の問題は何とか解決することができるのですが、無配当の商品ではそのような手段が使えないので、前からの契約者と新しい契約者との公平性を担保するのに苦労した覚えがあります。

ライフネット生命は解約返戻金がないのでちょっと気楽ですが、その当時のアイエヌジー生命は解約返戻金がありましたので、保険料の方と解約返戻金と両方考えて辻褄を合わせ、前からの契約者が不利にならないようにいろいろ工夫した覚えがあります。

その当時は無配当のいわゆる外資系生命保険会社という会社ではこの問題は共通の問題で、皆でいろいろ知恵を出し合ったりしたのですが、今のライフネット生命にはそのような経験をした人がいるとも思えません。その分、かなり苦労したんだろうなと思います。

いずれにしても営業保険料を引き下げ、付加保険料も引き下げていますから、会社の収益は当然かなり悪くなります。これの元を取るためには、保険料が安くなった分たくさんの新契約を取らないとならないのですが、平成25年度中一貫して低迷した新契約成績を回復するだけの新契約を獲得するのはかなり難しそうな気がします。

一方保険料を引き下げて、既契約(の一部)が一旦解約されて新規の契約に入り直すとすると、表面的には新契約が増えます。その分解約が増えるので、保有契約は増えませんが、既契約の解約に伴う解約益が生ずるので(解約される契約は解約返戻金はありませんが責任準備金がありますので、その責任準備金の丸々が解約益になります)、一時的に収益が良くなったように見えるかも知れません。といっても実際一時的なものでしかないので、ライフネットの収益体質を変えるものではありませんが。

ということで、今後ライフネットの契約成績・収益がどのように変化していくのか、注目したいと思います。

ハレーの生命表

2014年2月14日 金曜日

「ハレー」というのは、あのハレー彗星のハレーです。
この人が史上はじめて実際の死亡データにもとづいて生命表を作り、その生命表を使って生命年金の計算をした、その論文を紹介します。

例によって訳文と、それに若干の説明を追加しています。

年金の計算では、まず単生の年金を計算し、次に二人の連生の年金を計算し、調子にのって三人の連生年金の計算までしているのですが、さすがにそこの部分はあまりにも込み入っていて、また訳す意味もあまりなさそうなので省略しましたが、それ以外は全訳です。

とにかく史上初の生命表がどのようにして作られ、どのように使われようとしていたかがわかる論文です。

単に「ハレーが最初に生命表を作った」では収まり切れない面白い話がいろいろみつかります。

良かったら読んでみて下さい。

http://www.acalax.info/bbs/halley.pdf

A4 20ページになるため、pdfファイルにしてあります。好きなようにダウンロードしてお読み下さい。

久しぶりのアクチュアリー関係の資料なので、ブログと練習帳掲示板と両方にこの記事を載せておきます。